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Choques fiscais e instabilidade financeira no Brasil : uma abordagem TVAR

Soave, Gian Paulo - 2015

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Financial conditions and the business cycles in emerging markets

Soave, Gian Paulo - In: Applied economics letters 27 (2020) 20, pp. 1652-1658

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012315732

The role of credit and housing shocks in emerging economies

Gomes, Fábio A.; Soave, Gian Paulo - In: Applied economics letters 28 (2021) 18, pp. 1552-1557

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Determinantes robustos do crescimento nos estados brasileiros : uma abordagem bayesiana

Gomes, Fábio A.; Soave, Gian Paulo - In: Revista brasileira de economia : RBE ; publicação de … 75 (2021) 1, pp. 64-90

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Government spending multipliers in good times and bad times : the case of emerging markets

Gomes, Fábio A.; Sakurai, Sergio Naruhiko; Soave, Gian … - In: Macroeconomic dynamics 26 (2022) 3, pp. 726-768

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Efeitos do gasto do governo sobre o consumo privado : evidências de países desenvolvidos e em desenvolvimento

Soave, Gian Paulo; Gomes, Fábio A.; Sakurai, Sergio … - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 46 (2016) 1, pp. 5-41

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UMAANÁLISE DA RELAÇÃO DE LONGO PRAZO ENTRE O CONSUMO PRIVADO E OS GASTOSDO GOVERNO: EVIDÊNCIAS DE PAÍSES DESENVOLVIDOS E EM DESENVOLVIMENTO

SOAVE, GIAN PAULO; SAKURAI, SERGIO NARUHIKO - Associação dos Centros de Pós-Graduação em … - 2014

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Geopolitical risk shocks and the Brazilian economy

Barros Júnior, Fernando Antônio de; Gomes, Fábio A.; … - In: Applied economics letters 30 (2023) 19, pp. 2803-2807

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Flexible markov-switching models with evolving regime-specific parameters : an application to Brazilian business cycles

Gomes, Fábio A.; Melo, Lívia C. M.; Soave, Gian Paulo - In: Applied economics 56 (2024) 14, pp. 1705-1722

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Choques fiscais e instabilidade financeira no Brasil: uma abordagem TVAR

Soave, Gian Paulo - Departamento de Economia, Faculdade de Economia, … - 2015

Este artigo investiga os efeitos não lineares da política fiscal no Brasil sob dois diferentes regimes de condições financeiras. Emprega-se um modelo vetorial autorregressivo com limiar (Threshold Vector Autoregression-TVAR) utilizando uma variável estimada indicadora das condições de...

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