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Volatilities -- Extensions of the Black-Scholes theory to other types of options (futures options, currency options … volatilities in capital markets. Furthermore, he illustrates how to apply and extend the Black-Scholes theory to several fields in …
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"This is a comprehensive introduction to the brand new theory of conic finance, also referred to as the two …-price theory, which determines bid and ask prices in a consistent and fundamentally motivated manner. Whilst theories of one price … classically eliminate all risk, the concept of acceptable risks is critical to the foundations of the two-price theory which sees …
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-Optionspreise mit Hilfe einer auf stochastischen Volatilitäten beruhenden Optionspreistheorie besser erklärt werden als mit den … herkömmlichen Theorien. Diese Frage kann positiv beantwortet werden mit einer interessanten Interpretation von Volatility-Smiles als … Ergebnis aggregierter Volatility-Skews. Der Band richtet sich sowohl an Wissenschaftler als auch an Fachleute in Banken und …
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