El documento analiza algunos aspectos relativos a la desestacionalizacion basada en modelos ARIMA. Estos se refieren a la justificacion de la desestacionalizacion, a la caracterizacion de los componentes, a los criterios utilizables para juzgar la sensatez de los resultados obtenidos, y, sobre...

Se describen los pasos operativos del metodo X11 y se relaciona este con los modelos ARIMA con INTERVENCION para poder discutir la robustez y limitaciones del mismo. Se presentan metodos de ajuste basados en modelos recientes, cuyas ventajas teoricas son indiscutibles. Se señala el tipo de...

El indice de produccion industrial español (IPI) ha registrado recientemente un cambio estacional debido a una concentracion mayor de las vacaciones de verano en el mes de agosto. En el documento se emplea el analisis de intervencion para captar dicho efecto y se utilizan sus resultados para...

Se analiza el efecto de los errores en las series de oferta monetaria (estos errores estan dominados por las revisiones en los factores estacionales). Se demuestra como la extraccion de ruido en la serie preliminar, mas una politica de compensacion de los shocks inesperados de oferta y de...

El tipo de modelo Arima para el que el metodo de ajuste estacional X-11 es adecuado se ha identificado como (1-L)(1-L12)Xt=G(L)at, (CX), en donde G(L) es de orden 26. En este documento se aproxima el modelo CX mediante un modelo Arima (1,1,2)(0,1,1), con raices complejas en el factor MA regular...

Se analiza la descomposicion en tendencia, estacionalidad y componente irregular de las series mensuales de exportaciones, importaciones y balanza comercial, utilizando la tecnica de extraccion de señales en modelos ARIMA. La discusion presenta dos puntos de interes general. Primero, se estudia...

Se analiza las revisiones asociadas con la extraccion de señales en modelos ARIMA para distintas descomposiciones admisibles. Se demuestra como la descomposicion canonica maximiza la varianza de la revision en el estimador preliminar de la señal. Por medio de un ejemplo, se demuestra como este...

Se presenta un contraste de estabilidad para modelos de ecuaciones simultaneas, basado en la capacidad predictiva del modelo. El contraste se deriva como funcion de los valores de la funcion de verosimilitud en dos submuestras y por tanto, se puede calcular facilmente con los programas...

Se trata de mostrar como un uso casi elemental de los modelos ARIMA proporciona informacion importante sobre la estructura estocastica de series temporales, relevante y de utilidad para la prediccion. Captando movimientos en la tendencia y en la estacionalidad, se obtienen predicciones sensatas,...