Se aborda el estudio de la produccion industrial a un nivel agregado siguiendo la metodologia de analisis coyuntural de un fenomeno concreto expuesta en Espasa (1988). A partir de la informacion estadistica disponible, se ha seleccionado el Indice de Produccion Industrial (IPI) elaborado por el...

Artículo de revista ; Contiene un resumen de las modificaciones introducidas por el Instituto Nacional de Estadistica en la elaboracion del Indice de Precios de Consumo (IPC) base 2001. Estos cambios configuran un nuevo sistema de Indices de Precios de Consumo que debera permitir una mejor...

Artículo de revista

Artículo de revista

The Banco de España uses various microeconomic models, mostly of an empirical nature, to support its decision-making in relation to the analysis of economic and financial risks and economic policy advice. These models, which complement those of a macroeconomic nature, seeks to identify the...

El Banco de España utiliza distintos modelos de carácter microeconómico, mayoritariamente de naturaleza empírica, para sustentar su toma de decisiones en relación con el análisis de los riesgos económicos y financieros y del asesoramiento de la política económica. Esta familia de...

Las criptomonedas son cada día más populares. Sin ir más lejos, en 2021 su capitalización agregada llegó a superar los 3 billones de dólares, una cifra nunca antes registrada. Dentro de este amplio ecosistema, destaca el caso del bitcoin, cuyo precio alcanzó los 68.000 dólares en 2021,...

Introduccion a las aproximaciones en muestras finitas de criterios econometricos que estan distribuidos asintoticamente como una JiÖcuadrado. Sin desarrollar todos los detalles, se presenta el modo de probar un teorema de validez de la aproximacion, y la tecnica de su obtencion. Se discuten...

La correccion por grados de libertad del estimador de varianza de los errores en un modelo de regresion clasico se suele mantener en modelos dinamicos. En realidad, no se sabe si esta correccion empeora o mejora la aproximacion. Aqui se muestra, a traves de resultados teoricos y de simulaciones,...

Se presenta un contraste de estabilidad para modelos de ecuaciones simultaneas, basado en la capacidad predictiva del modelo. El contraste se deriva como funcion de los valores de la funcion de verosimilitud en dos submuestras y por tanto, se puede calcular facilmente con los programas...