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Information efficiency in betting markets : a survey
Vaughan Williams, Leighton - In: Bulletin of economic research 51 (1999) 1, pp. 1-30
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001351918
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Die Volatilität von Finanzmarktpreisen : Theoretische Grundlagen und empirische Beobachtungen
Pierdzioch, Christian; Stadtmann, Georg - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 31 (2002) 3, pp. 136-141
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001647891
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Informationseffizienz des Kapitalmarkts
Schremper, Ralf - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 31 (2002) 12, pp. 687-692
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001715532
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Kurzfristorientierung und Informationseffizienz von Finanzmärkten
Pierdzioch, Christian; Stadtmann, Georg - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 32 (2003) 7, pp. 407-409
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001766614
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Ansätze zur Überprüfung der Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte : ein Literaturüberblick
Spiwoks, Markus - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001768498
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Informationseffizienz auf Kapitalmärkten : Konzepte und empirische Ergebnisse
Sapusek, Annemarie - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000985364
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Insiderhandel bei unsicherem Veröffentlichungszeitpunkt
Hirth, Hans - In: OR-Spektrum : quantitative approaches in management 21 (1999) 1/2, pp. 81-96
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001411507
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Financial markets with asymmetric information : a pilot study focusing on insider advantages
Güth, Werner - In: Journal of economic psychology : research in economic … 18 (1997) 2, pp. 235-257
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001336037
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The informational efficiency of financial markets and macroeconomic equilibrium
Frömmel, Michael; Menkhoff, Lukas - In: Macroeconomic causes of unemployment : diagnosis and …, (pp. 163-185). 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001399676
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Information Efficiency and Financial Stability
Caccioli, Fabio - 2011
The authors study a simple model of an asset market with informed and non-informed agents. In the absence of non-informed agents, the market becomes information efficient when the number of traders with different private information is large enough. Upon introducing non-informed agents, the...
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