Übersicht zu einigen Zusammenhängen und möglichen Erklärungsansätzen ausgewählter Renditeanomalien an Aktienmärkten
Year of publication: |
2005
|
---|---|
Authors: | Schneider, Sebastian |
Published in: |
Kredit und Kapital. - Berlin : Duncker & Humblot, ISSN 0023-4591, ZDB-ID 3269-4. - Vol. 38.2005, 2, p. 235-283
|
Subject: | Rendite | Yield | Kapitalanlage | Financial investment | Aktienmarkt | Stock market | CAPM | Portfolio-Management | Portfolio selection | Theorie | Theory | Effizienzmarkthypothese | Efficient market hypothesis |
-
Applying hurst exponent in pair trading strategies
Quynh Bui, (2020)
-
Ma, Baiquan, (2022)
-
Data-driven investigation into anomaly trading strategies : evidence with econometrics
French, Jordan, (2019)
- More ...
-
Henselmann, Klaus, (2010)
-
Schneider, Sebastian, (2005)
-
Barron, Kai, (2020)
- More ...