К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ
Year of publication: |
2014
|
---|---|
Authors: | АРБУЗОВ В.О. |
Published in: |
Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. - CyberLeninka. - 2014, 3, p. 13-23
|
Publisher: |
CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет" |
Subject: | МИНИМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ | РАЗМЕР ТИКА | РЕГУЛИРОВАНИЕ | ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ | МОДЕЛЬ МАЙКА ФАРМЕРА | СТЕПЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | РЫНОЧНАЯ МИКРОСТРУКТУРА | МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА | MINIMUM PRICE CHANGE | TICK SIZE | REGULATION | AGENT-BASED MODELS | IMITATION MODEL | POWER-LAW DISTRIBUTION | MARKET MICROSTRUCTURE | FINANCIAL MARKET MODELING |
-
К ВОПРОСУ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
АРБУЗОВ В.О., (2014)
-
Structural changes, bid-ask spread composition and tick size in inter-bank futures trading
McGroarty, Frank, (2011)
-
Tick size, trading strategies, and market quality
Werner, Ingrid M., (2023)
- More ...
-
К ВОПРОСУ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
АРБУЗОВ В.О., (2014)
- More ...