МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ КРЕДИТНОЙ И ДЕПОЗИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

В статье рассматривается нахождение стратегии кредитно-депозитной стратегии банка, которая может быть представлена соответствующими ставками. Деятельность банка описывается показателями гудвилла и ликвидности, характеризующими материальные и нематериальные ресурсы учреждения. Показатель гудвилла рассчитывается на основе данных предыдущего периода. Ликвидность является отношением активов к пассивам на данный момент времени. На основе этих показателей создана математическая модель, в которой введено предположение о зависимости скорости роста депозитов от функций ликвидности и гудвилла. Получена задача двухкритериальной оптимизации, решением которой является набор ставок. Рассмотрены случаи, когда банк не меняет значения ставок в течение заданного периода деятельности и случай, когда ставки меняются на каждом шагу, при условии, что значение ставок независимы друг от друга. Если предположить, что каждое изменение ставок сопровождается затратами, не отображенными в модели, изменения ставок нецелесообразны. Предложено использовать кусочно-постоянные средние значения ставок. В работе рассматривается использование идеальной точки для выбора одного значения из множества Парето (Pareto)-эффективных решений. Путем представления задачи однокритериальной оптимизации относительно коэффициента ликвидности было показано, что использование показателя гудвилла влияет на скорость роста депозитов. Данная задача является частным случаем предыдущей, то есть это решение входит в множество представленных Парето-эффективных точек. Но при нестрогом соответствии крайнему значению коэффициента ликвидности решение ухудшается. Необходимость использования обоих критериев является важным и улучшает искомое решение.