Сценарии динамики индекса РТС в период послекризисного восстановления российского фондового рынка

В статье рассматриваются возможные сценарии динамики индекса РТС в условиях выхода российского фондового рынка из кризиса. Расчеты динамики индекса РТС производились на базе регрессионной модели, отражающей зависимость рассматриваемого индекса от цены на нефть и полученной с использованием временных рядов (по месячным данным), относящихся к кризисной фазе развития рынка.

MoreLess

Year of publication:	2011
Authors:	Егорова Н.Е. ; Бахтизин А.Р. ; Торжевский К.А.
Published in:	Журнал Экономика и математические методы (ЭММ). - Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ). - Vol. 47.2011, 2
Publisher:	Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Subject:	фондовый рынок \| индекс РТС \| цены на нефть \| сценарии динамики фондового индекса \| финансовый кризис

Check Google Scholar |

More access options

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Notes:	Москва
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011013596