Эконометрический Анализ Финансовых Данных в Задачах Управления Риском (An Econometric Analysis of Financial Data in Risk Management)

Финансовая эконометрика» - новый и крайне актуальный в прикладном плане раздел эконометрической науки, практически не представленный еще в русскоязычной специальной литературе. Поэтому мы рады представить в нашем журнале эту статью-консультацию, подготовленную известным в данной области исследований специалистом Дeаном Фантаццини. Предлагаемый материал послужит основой соответствующей главы учебника «Методы эконометрики», готовящегося к изданию в 2009 году авторами С. А. Айвазяном и Д. Фантаццини. В статье рассматриваются вопросы прикладного эконометрического анализа, связанного с задачами управления рисками, их видами, способами измерения; вводится ряд новых для русскоязычного читателя понятий и моделей. Перевод с английского осуществлен под научной редакцией С.А. Айвазяна А.В. Кудровым.The article deals with a recent and much up to date field of econometric science not yet known to the Russian reader — financial econometrics. Terminology and concepts of different kinds of risk management as well as methods of its measurement are considered in the paper. The article is a chapter of a forthcoming book on econometric methods by professors Sergei Aivazian and Dean Fantazzini