時間間隔決策的群聚效應：以紐西蘭股市為例 (Clustering in Time Span Decisions : Examining the New Zealand Stock Exchange)

Chinese Abstract: 紐西蘭證券交易所具有二項特徵：第一、紐西蘭市場規模是已開發國家中最小者，第二、發放的股利以紐幣或其他國家貨幣計價。本研究發現，發放紐幣者除息日至發放日間隔天數主要分佈9天與16天（眾數）者。至於發放他國貨幣樣本，主要分佈於23天、30天（眾數）與37天。綜合而言，除息日與發放日間隔天數相對集中於9天、16天、23天、30天與37天之現象，說明七天的週循環效應對人類時間間隔決策造成重要影響；本研究說明，習慣以七天為一單位之決策行為模式，不利於投資人權益。本研究也建議廢除中華民國公司法第165條「除息基準日前五日停止過戶」之規定，以配合電子化制度，而大幅縮短臺灣市場的除息日與發放日間隔天數，嘉惠投資人。

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Year of publication:	2016
Authors:	Liu, Jen-Chang
Other Persons:	Yeats, Mark (contributor) ; Xie, Zong-han (contributor)
Publisher:	[2016]: [S.l.] : SSRN

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Extent:	1 Online-Ressource (32 p)
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	Chinese
Notes:	In: Chaoyang Business and Management Review, 15(1), 1-28, June 2016 Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments June 30, 2016 erstellt
Other identifiers:	10.2139/ssrn.2658938 [DOI]
Classification:	G30 - Corporate Finance and Governance. General ; G35 - Payout Policy
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013003631