생존분석기법을 이용한 상호저축은행 부실예측 (Default Prediction of Mutual Savings Bank by Using a Survival Analysis)

Korean Abstract: 본 논문에서는 부실예측연구를 금융기관인 상호저축은행으로 확장하여 2001년 6월말부터 최근까지의 도산 집단과 생존 집단을 표본으로 현행 CAMEL 지표 및 특성을 반영하여 도산 예측 모형을 추정하였다. 특히 기존의 이분류 예측 모형의 한계를 보완할 수 있는 생존분석 기법을 응용하여 비례위험 모형을 도산예측에 이용하였다. 비례위험 모형을 이용하여 개별기업의 위험함수를 추정한 결과는 손실위험도가중여신비율을 제외하면 모두 예상 부호와 일치하는 결과를 보였다. 각 변수의 민감도 분석을 실시한 결과 총 자산이익률의 1% 증가는 도산 위험률을 약 0.68배 감소시키며, 자기자본대영업수익의 1% 증가는 도산 위험률을 약 0.97배, BIS기준기본자본비율의 1% 증가는 도산 위험률을 약 0.91배 감소시키는 것으로 나타났다. 비례위험 모형은 이와 같이 개별 공변량들의 민감도 분석에 매우 용이하다

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Year of publication:	2018
Authors:	Park, Sei-Jung
Other Persons:	Lee, Sun-Ah (contributor)
Publisher:	[2018]: [S.l.] : SSRN

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Extent:	1 Online-Ressource (32 p)
Series:	Financial Stability Studies ; Vol. 9, No. 1, Korea Deposit Insurance Corporation(KDIC), 2008, pp. 31-62
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	Korean
Notes:	Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments June 30, 2008 erstellt
Other identifiers:	10.2139/ssrn.3018309 [DOI]
Classification:	G12 - Asset Pricing ; G21 - Banks; Other Depository Institutions; Mortgages
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012933184