파산시기 변동성을 고려한 차등예금보험료 산출모형 (Deposit Insurance Premium When Korean Financial Institutions Face Variable Default Time)

Korean Abstract: 본 연구는 기존 예금보험료 모형의 단점을 보완하여 개별금융기관의 파산위험성을 반영할 뿐만아니라 금융기관의 파산시기와 예금보험의 개입시기를 모형의 기말로 고정하지 않고 변동할 수 있는 예금보험료 모형을 도출하고자 한다. 본 연구는 이종룡·조성욱(2007)의 풋백옵션 가치산정모형에 기초하여 금융기관의 자산가치가 예금가치보다 작을 때 금융기관의 자산을 예금보험에 주고 보장된 예금가치를 얻을 수 있는 옵션가치로부터 예금보험의 가치와 예금보험료를 도출한다. 파산시기의 변동성을 고려한 모형과 파산시기의 변동성을 허용하지 않은 경우 각각 도출한 예금보험요율이 이자율, 금융기관 자산의 변동성, 보험기간 등이 변화함에 따라 어떻게 변화하는 지를 비교 분석한다

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Year of publication:	2019
Authors:	Joh, Sung Wook
Publisher:	[2019]: [S.l.] : SSRN

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Extent:	1 Online-Ressource (29 p)
Series:	Financial Stability Studies ; Vol. 9, No. 1, Korea Deposit Insurance Corporation(KDIC), 2008, pp. 1-29
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	Korean
Notes:	Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments June 30, 2008 erstellt
Other identifiers:	10.2139/ssrn.3018308 [DOI]
Classification:	G12 - Asset Pricing ; G21 - Banks; Other Depository Institutions; Mortgages ; G28 - Government Policy and Regulation
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901291