A Multiple Factor Model for European Stocks

Vorgestellt wird eine empirische Studie, welche die Schätzung eines fundamentalen Multi-Faktor-Modells für ein Universum europäischer Aktien beinhaltet. Als Methode wurde in Anlehnung an die Vorgehensweise im BARRA-Modell der Querschnittsanalyse der Vorzug gegeben. Der Anteil der erklärten Varianz beläuft sich in den wöchentlichen Regressionen auf 7,3% bis 66,3% bei einem Durchschnitt von 32,9%.

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Year of publication:	2000-09-01
Authors:	Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. ; Dürr, Martin
Institutions:	Universität Frankfurt, Main / Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Subject:	Aktienmarkt \| Internationaler Aktienmarkt

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Extent:	92160 bytes 23 p. application/pdf
Series:	Universität Frankfurt am Main - Abteilung Finanzen - Publikationen Working Paper Series Finance & Accounting ; 57 (2000) The Canadian Institute of Actuaries and the Financial section of IAA (2001): Proceedings of the 11th AFIR International Colloquium, Vol. 2, Toronto: , S. 633-651
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	English
Classification:	G11 - Portfolio Choice ; G15 - International Financial Markets ; Management of financial services: stock exchange and bank management science (including saving banks) ; Individual Working Papers, Preprints ; Individual Conference Proceedings ; Europe. General Resources
Source:	USB Cologne (business full texts)

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