Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Markus Brechtmann
| Year of publication: |
1998
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| Authors: | Brechtmann, Markus |
| Publisher: |
München : Utz, Wiss. |
| Subject: | Deutschland | Aktienrendite | Finanzanalyse | Zeitreihenanalyse | ARCH-Prozess |
| Description of contents: | Table of Contents [digitool.hbz-nrw.de] |
| Extent: | VII, 220 S. : graph. Darst. |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Dissertation u.a. Prüfungsschriften |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 1998 |
| ISBN: | 3-89675-416-5 |
| Classification: | Methoden und Techniken der Volkswirtschaft |
| Source: |
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