Análise dos Saltos e Co-Saltos nas Séries do IBOVESPA, Dow Jones, Taxa de Juros, Taxa de Câmbio e no Spread do C-Bond

O objetivo desse artigo é estimar os movimentos abruptos, denominados de saltos (jumps) das séries de retorno diário do IBOVESPA, Dow Jones, taxa de juros brasileira, taxa de câmbio e no spread do C-Bond e verificar se há co-movimentos abruptos, ou co-saltos (co-jumps) entre as mesmas. Para isso, utilizou-se um teste não paramétrico para identificar os saltos significantes nas séries e a relação entre estes movimentos foram analisadas através de estatísticas descritivas e por um modelo Logit. Dentre os resultados encontrados, destacam-se a resposta assimétrica dos saltos do IBOVESPA às novidades boas e ruins e que os possíveis comovimentos entre Dow Jones e IBOVESPA são menos frequentes do que com os do spread do C-Bond.