Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken : Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe
von Michael Pohl
| Year of publication: |
2011
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| Authors: | Pohl, Michael |
| Published in: |
Kredit und Kapital. - Berlin : Duncker & Humblot, ISSN 0023-4591, ZDB-ID 3269-4. - Vol. 44.2011, 2, p. 243-278
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| Subject: | Börsenkurs | Share price | Volatilität | Volatility | Ausreißer | Outliers | ARCH-Modell | ARCH model | Deutschland | Germany | Europa | Europe |
| Extent: | graph. Darst. |
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| Type of publication: | Article |
| Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
| Language: | German |
| Notes: | Zsfassung in engl. Sprache MSCI = Morgan Stanley Capital International index |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009234535