Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken – Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe
Year of publication: |
2011
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Authors: | Pohl, Michael |
Published in: |
Credit and Capital Markets. - Credit and Capital Markets. - Vol. 44.2011, 2, p. 243-278
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Publisher: |
Credit and Capital Markets |
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