Asymptotic inference on the moving average impact matrix in cointegrated /(2) VAR systems
Year of publication: |
2002
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Authors: | Paruolo, Paolo |
Published in: |
Econometric theory. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, ISSN 0266-4666, ZDB-ID 901661-2. - Vol. 18.2002, 3, p. 673-690
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Subject: | Schätztheorie | Estimation theory | VAR-Modell | VAR model | Theorie | Theory |
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