Banksteuerung und Risikomanagement

Online-Ressource (XV, 129 S. 71 Abb, digital)

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Vorwort; Danksagung; Inhalt; Über den Autor; Kapitel-1; Gliederung; Kapitel-2; Gesamtbanksteuerung; 2.1 Strategieplanung - ein iterativer Prozess; 2.1.1 Prozess der Planung; 2.1.2 Kapitalallokation; 2.2 Strategieplanung - Tools; 2.2.1 EaR/CaR - Aggregation auf Gesamtbankebene; 2.2.1.1 Interne Modellierung EaR/CaR; 2.2.1.2 Simulation über alle Risiken; 2.2.1.3 Vergleich Interne Modellierung CaR und Basel II; 2.2.2 Szenariotesting/Stresstesting; 2.2.3 Reverse Stresstesting; 2.2.4 Szenario Steuern; 2.3 Grundsätzliches zur Kapitaloptimierung; 2.4 Kreditinstitute; 2.5 Investmentbanken

2.6 Universalbanken2.7 Eigenes Rating und Refinanzierung; 2.8 Ratingagenturen; 2.9 International Swaps and Derivatives Association (ISDA); Kapitel-3; Regulatorisches und Volkswirtschaftliches Umfeld; 3.1 Volkswirtschaftliche und Politische Aspekte ; 3.1.1 Bankensektor in Deutschland; 3.1.2 Bankensektor in der Schweiz; 3.2 Regulatorisches Umfeld; 3.2.1 Basel 2.5; 3.2.2 Basel III; 3.2.3 Kapitalquoten gemäß Basel III und Auswirkungen; 3.2.4 Regulatorische Modelle; 3.2.5 Zusammenspiel vom Regulator mit den Nationalbanken; 3.3 Living Wills; 3.4 Problemzone „Überblick"

3.5 Problemzone Komplexität und Risiko-Identifizierung3.5.1 Sale- und Lease-Back-Transaktionen; 3.5.2 Verbriefungstransaktionen von Subprime-Krediten aus der USA; Kapitel-4; Risikomodellierung und Kapital: Kreditrisiko/Kreditvergabe; 4.1 Pricing und Expected Loss; 4.1.1 Negativauslese - Adverse Selection; 4.1.2 Risikoadjustiertes Pricing und RoE (eine Frage des Hebels); 4.2 Pauschalwertberichtigungen auf dem Expected Loss; 4.3 Relevante Größen in der Übersicht - Kapital; 4.3.1 Ausfalldefinition; 4.3.2 Laufzeit (Maturity); 4.3.3 Granularität der PD-Verfahren; 4.3.4 Segmentierung

4.3.5 Downturn LGD4.3.6 Downturn PD; 4.3.7 Kreditkonversionsfaktor (CCF); 4.3.9 Repräsentativität; 4.3.8 Missing Values; 4.4 PD-Ratingverfahren und LGD-Verfahren; 4.5 PD-Ratingverfahren; 4.5.1 Entwicklung von Ratingverfahren; 4.5.1.1 Gut-/Schlecht-Definition; 4.5.1.2 Art des Verfahrens; 4.5.1.3 Aufteilung in eine Trainings- und Testmenge; 4.5.2 Kalibrierung von Ratingverfahren; 4.5.2.1 Auswirkungen der Ausfalldefinition; 4.5.2.2 Ausfalldefinition gemäß Basel II bzw. der SolvV; 4.5.2.3 Stabilität; 4.5.3 Kalibrierung Point in Time vs. Through the Cycle

4.5.4 Beispiel: Verfahren zur Bilanzbonitätsanalyse4.6.1 LGD-Verfahren - Erlösquotenschätzer für die Mobilienfinanzierung; 4.6 LGD-Verfahren; 4.6.2 LGD-Verfahren - Erlösquotenschätzer für die Immobilienfinanzierung; 4.7.1 Grundsätzliches zum Backtesting; 4.6.3 LGD bei Ausfall; 4.7 Backtesting im Bereich Kreditrisiko; 4.7.2 Backtesting von PD-Ratingverfahren; 4.7.2.1 Backtesting-Regelwerk; 4.7.2.2 Binomialtest; 4.7.2.3 Beispiel 1 - Konfidenzniveau von 95 %; 4.7.2.4 Beispiel 2 - Konfidenzniveau von 99 %; 4.7.2.5 Handlungsmaßnahmen; 4.7.2.6 Handlungsmaßnahmen - Beispiel 1

4.7.2.7 Handlungsmaßnahmen - Beispiel 2

10.1007/978-3-642-30556-6 [DOI]

ECONIS - Online Catalogue of the ZBW