Bayesian estimation of volatility with moment-based nonlinear stochastic filters
Oliver Grothe und Hermann Singer
| Year of publication: |
2006
|
|---|---|
| Authors: | Grothe, Oliver |
| Other Persons: | Singer, Hermann (contributor) |
| Publisher: |
Hagen : Fernuniv., Fachbereich Wirtschaftswiss. |
| Subject: | Schätztheorie | Estimation theory | Bayes-Statistik | Bayesian inference | Volatilität | Volatility | Momentenmethode | Method of moments | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Nichtlineare Regression | Nonlinear regression | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Theorie | Theory | BAYES |
| Extent: | 22 Bl. graph. Darst. |
|---|---|
| Series: | Diskussionsbeiträge / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, FernUniversität in Hagen : Diskussionspapier. - Hagen : Fernuniv., ZDB-ID 1168574-8. - Vol. 401 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
| Language: | English |
| Notes: | Literaturverz. Bl. 21 - 22 Internetausg.: http://www.fernuni-hagen.de/FBWIWI/forschung/beitraege/pdf/db401.pdf |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013409325