Berechnung des Value-at-Risk mit der Monte Carlo Simulation
Year of publication: |
2009
|
---|---|
Authors: | Linnertová, Dagmar ; Reuse, Svend |
Published in: |
Controller Magazin : Praxiswissen zur Unternehmenssteuerung : Mitgliederzeitschrift des Internationalen Controller Vereins und der RMA Risk Management Association & Rating Association e.V.. - Freiburg i. Br. : VCW Verlag für ControllingWissen AG, ISSN 1616-0495, ZDB-ID 83025-2. - Vol. 34.2009, 3, p. 84-92
|
Subject: | Bankrisiko | Bank risk | Risikomaß | Risk measure | Monte-Carlo-Simulation | Monte Carlo simulation |
-
Measuring the diversification of a loan portfolio
Tourin, Agnès, (2020)
-
Baek, Seungho, (2015)
-
Greselin, Francesca, (2019)
- More ...
-
Berechnung des Value-at-Risk mit der Monte Carlo Simulation
Linnertová, Dagmar, (2009)
-
Loose Monetary Policy and Corporate Investment of Manufacturing Firms in the Czech Republic
Kajurová, Veronika, (2018)
-
Two investment options for bearish ETF investors: Inverse ETF and shorting ETF
Chovancová, Božena, (2019)
- More ...