Bewertung amerikanischer Optionen mit Hilfe von regressionsbasierten Monte-Carlo-Verfahren
Nebojša Todorović
| Year of publication: |
2007
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|---|---|
| Authors: | Todorović, Nebojša |
| Publisher: |
Aachen : Shaker |
| Subject: | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Markov-Kette | Markov chain | Kleinste-Quadrate-Methode | Least squares method | Nichtparametrisches Verfahren | Nonparametric statistics | Monte-Carlo-Simulation | Monte Carlo simulation | Theorie | Theory | Optionspreis | Preisbildung | Nichtparametrische Regression |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] ; Description [zbmath.org] |
| Extent: | 107 S. graph. Darst. 21 cm, 161 gr. |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Saarbrücken, Univ., Diss., 2007 |
| ISBN: | 978-3-8322-6767-4 ; 3-8322-6767-0 |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003635108