Bewertung von Bonuszertifikaten unter lokaler Volatilität und die Relevanz des Modellrisikos
Year of publication: |
Oktober 2018
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Authors: | Baule, Rainer ; Shkel, David |
Published in: |
Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; Zeitschrift für Studium und Forschung. - München : Beck, ISSN 0340-1650, ZDB-ID 120285-6. - Vol. 47.2018, 10, p. 18-25
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Subject: | Bonuszertifikate | strukturierte Finanzprodukte | lokale Volatilität | Black-Scholes-Modell | Modellrisiko |
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