Cálculo del VaR con volatilidad no constante en R.
Year of publication: |
2010-02-28
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Authors: | Alonso, Julio César ; Seeman, Paul |
Institutions: | UNIVERSIDAD ICESI |
Subject: | VaR | Value at Risk | GARCH | APARCH | EWMA | varianza móvil | riesgo de mercado | R-project | tasa de cambio | TCRM |
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