Concentración y riesgo de crédito por sector económico de la cartera comercial
La concentración de la cartera comercial se explica por exposiciones significativas a pocos deudores, a pocos sectores económicos, y por la correlación del desempeño entre algunos sectores. En este documento se utilizan diferentes medidas para analizar las dos últimas dimensiones, entre las cuales se encuentra el Índice de Herfindahl-Hirschman, el Índice de entropía, y la probabilidad de incumplimiento por sector. Esta última se estima en función de un conjunto de variables del sector real y financiero, lo que permite relacionar las posibles pérdidas por el impago de los créditos, con choques macroeconómicos adversos que afectan el desempeño de los sectores.
Authors: | Corredor-Waldron, Adriana María ; Cabrera, Wilmar ; Arbeláez, Angela González |
---|---|
Institutions: | Banco de la Republica de Colombia |
Saved in:
Saved in favorites
Similar items by person
-
Requerimientos Macroprudenciales de capital y riesgo sistémico: Una aplicación para Colombia
Cabrera, Wilmar,
-
Fragility determinants of the private corporate sector in Colombia
Lemus, Juan Sebastián,
-
El mercado de crédito comercial y las restricciones de endeudamiento en Colombia.
Corredor-Waldron, Adriana María,
- More ...