Counterparty Default Adjustments nach IFRS auf Basis marktadjustierter Basel-II-Parameter : Verwendung marktadjustierter Basel-II-Parameter zur IFRS-konformen Ermittlung von Wertanpassungsbeträgen für Kontrahentenausfallrisiken im OTC-Derivategeschäft am Beispiel von Zinsswaps
Year of publication: |
2010
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Authors: | Knoth, Hans ; Schulz, Mario |
Published in: |
KoR : internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung ; IFRS. - Düsseldorf : Fachmedien Otto Schmidt, ISSN 1617-8084, ZDB-ID 2034821-6. - Vol. 10.2010, 5, p. 247-253
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Subject: | Derivat | Derivative | Zinsderivat | Interest rate derivative | Bilanzielle Bewertung | Accounting valuation | IFRS |
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