Das Surrogatproblem bei CAPM-Tests : Konsequenzen der Nichtbeobachtbarkeit des Marktportefeuilles bei der empirischen Validierung des CAPM
Year of publication: |
1995
|
---|---|
Authors: | Hamerle, Alfred ; Rösch, Daniel |
Publisher: |
Regensburg : Univ., Wirtschaftswiss. Fak. |
Subject: | Capital-Asset-Pricing-Modell | Wertpapierportefeuille |
Extent: | 25 Bl. : graph. Darst. |
---|---|
Series: | Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft. - Regensburg. - Vol. 274 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Source: |
-
Şendilmen, Bekir, (2014)
-
Tetzlaff, Dirk, (1999)
-
Wittrock, Carsten, (1995)
- More ...
-
Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach
Hamerle, Alfred, (2003)
-
Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach
Hamerle, Alfred, (2003)
-
Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios
Hamerle, Alfred, (2007)
- More ...