Der Einfluß von Streßtests auf den Value-at-Risk
Year of publication: |
2010
|
---|---|
Authors: | Gartner, Martin ; Predota, Martin |
Published in: |
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research. - Wien : Bank-Verlag, ISSN 1015-1516, ZDB-ID 635985-1. - Vol. 58.2010, 6, p. 375-384
|
Subject: | Kapitalbeteiligung | Equity participation | Risikomanagement | Risk management | Risikomaß | Risk measure | Simulation |
-
Comparing risk measures when aggregating market risk and credit risk using different copulas
Maciag, Jakob, (2016)
-
Modeling loss given default regressions
Li, Phillip, (2020)
-
Guharay, Sabyasachi, (2017)
- More ...
-
Der Einfluß von Streßtests auf den Value-at-Risk
Gartner, Martin, (2010)
-
Asset Management in Volatile Markets
Haiss, Peter R., (2008)
-
Integrated active asset management
Gartner, Martin, (2008)
- More ...