Der marktphasenabhängige Einfluss der Liquidität auf die Credit Spreads von Corporate Bonds
Year of publication: |
2010-06
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Authors: | Gann, Philipp |
Institutions: | Volkswirtschaftliche Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München |
Subject: | Liquidität | Credit Spread | Z-Spread | Corporate Bond | Finanzmarktkrise | Subprime-Krise | Svensson-Verfahren | Nelson/Siegel-Verfahren | Spot Rate | Zinsstrukturkurve | Swap Rate | Pricing Error | Credit Spread Puzzle | Emissionsvolumen | Bondalter | On-the-Run | Off-the-Run | Rating | Ratingzusatz | Markov-Eigenschaft | Expected Loss |
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