Derivatebewertung mit dem LIBOR-Marktmodell
Year of publication: |
2006
|
---|---|
Authors: | Muck, Matthias ; Rudolf, Markus |
Published in: |
Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen : Festschrift für Jochen Wilhelm. - Berlin : Springer, ISBN 3-540-27691-2. - 2006, p. 453-472
|
Subject: | Zinsderivat | Interest rate derivative | Derivat | Derivative | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Theorie | Theory |
-
Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten
Heitmann, Frank, (1997)
-
Niermann, Wolf, (1999)
-
A Libor market model with default risk
Schönbucher, Philipp J., (2000)
- More ...
-
Bewertung von swaptions im Hull/White-Modell
Muck, Matthias, (2004)
-
Zinsstrukturmodelle: Hedging im Hull/White-Einfaktormodell in diskreter und stetiger Zeit
Muck, Matthias, (2004)
-
Holtorf, Claudia, (2005)
- More ...