Deteccióon de Raíces Unitarias y Cointegración mediante Métodos de Subespacios

En este trabajo se propone un nuevo procedimiento para detectar ra´ıces unitarias basado en m´etodos de subespacios. Nuestra propuesta tiene tres aspectos originales principales. Primero, la misma metodología puede aplicarse a series individuales o a vectores de series temporales. Segundo, utiliza una familia flexible de criterios de información, cuyas funciones de p´erdida pueden adaptarse a las propiedades estadísticas de los datos. Finalmente, no requiere especificar un proceso estocástico para las series analizadas. Un ejercicio de simulación muestra que el m´etodo tiene buenas propiedades en muestras finitas y su aplicaci´on práctica se ilustra mediante el análisis de varias series reales.