Die Marktphasenabhängigkeit der Sharpe Ratio : eine empirische Untersuchung für deutsche Aktienfonds
Year of publication: |
2006
|
---|---|
Authors: | Scholz, Hendrik ; Wilkens, Marco |
Published in: |
Journal of business economics : JBE. - Berlin : Springer, ISSN 0044-2372, ZDB-ID 201074-4. - Vol. 76.2006, 12, p. 1275-1302
|
Subject: | Sharpe-Ratio | Portfolio-Management | Portfolio selection | Investmentfonds | Investment Fund | Theorie | Theory | Deutschland | Germany | Performance-Messung | Performance measurement |
-
Der Anlageerfolg von Spezialfonds : eine theoretische und empirische Analyse
Münstermann, Jörg, (2000)
-
Sharpe ratios and alphas in continuous time
Nielsen, Lars Tyge, (2004)
-
The outlook for endowment and pension funds
Mozes, Haim A., (2021)
- More ...
-
Zinssensitivitäten börsennotierter deutscher Finanzdienstleister: Eine empirische Untersuchung
Scholz, Hendrik, (2008)
-
Scholz, Hendrik, (2008)
-
Outperformance-Zertifikate auf Aktienindizes in Fremdwährungsräumen
Wilkens, Marco, (2001)
- More ...