Die Performance deutscher Aktienfonds: Lassen sich Selektions- und Timingfähigkeiten nachweisen und hat die Wahl des Performancemaßes einen Einfluss auf die Beurteilung?
Year of publication: |
2008
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Authors: | Rottmann, Horst ; Franz, Thomas |
Publisher: |
Weiden i.d.OPf. : Fachhochschule Amberg-Weiden |
Subject: | Performanceanalyse | Investmentfonds | Risikomaße | Persistenz | Lower Partial Moments | Modified Sharpe-Ratio |
Series: | |
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Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Working Paper |
Language: | German |
ISBN: | 978-3-937804-06-4 |
Other identifiers: | 689538049 [GVK] hdl:10419/56483 [Handle] RePEc:zbw:hawdps:5 [RePEc] |
Classification: | G10 - General Financial Markets. General ; G11 - Portfolio Choice ; G14 - Information and Market Efficiency; Event Studies |
Source: |
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