Does duration extension enhance long-term expected returns?
Year of publication: |
1996
|
---|---|
Authors: | Ilmanen, Antti |
Published in: |
The journal of fixed income. - London : IPR Journals, ISSN 1059-8596, ZDB-ID 1116103-6. - Vol. 6.1996, 2, p. 23-36
|
Subject: | Anleihe | Bond | Risikoprämie | Risk premium | Erwartungsbildung | Expectation formation | Zeitökonomie | Economy of time | USA | United States | 1970-1994 |
-
Sovereign bond spreads and credit sensitivity
Schefer, Ricardo, (2020)
-
Bond positions, expectations, and the yield curve
Piazzesi, Monika, (2008)
-
Bond risk premia and realized jump risk
Wright, Jonathan H., (2009)
- More ...
-
Duraatioanalyysin käyttö joukkovelkakirjan korkoriskin arvioinnissa ja hallinnassa
Ilmanen, Antti, (1989)
-
Duraatioanalyysin käyttö joukkovelkakirjan korkoriskin arvioinnissa ja hallinnassa
Ilmanen, Antti, (1989)
-
Expected Returns : an investor's guide to harvesting market rewards
Ilmanen, Antti, (2011)
- More ...