Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con Condición Final y Soluciones de Viscosidad de EDPS Semilineales de Segundo Orden

El objetivo de este documento es recopilar algunos resultados clásicos sobre existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas (EDEs) con condición final (en inglés Backward stochastic differential equations) con particular énfasis en el caso de coeficientes monótonos, y su conexión con soluciones de viscosidad de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) parabólicas y elípticas semi-lineales de segundo orden.

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Year of publication:	2014-10-08
Authors:	Serrano, Rafael
Institutions:	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Subject:	backward stochastic differential equation \| viscosity solution \| semilinear partial differentialequation

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Series:	DOCUMENTOS DE TRABAJO.
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	4 pages long
Classification:	C00 - Mathematical and Quantitative Methods. General ; C65 - Miscellaneous Mathematical Tools ; Y80 - Related Disciplines
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010945816