Eine optimierte Investmentstrategie für Anlagen zur Alterssicherung bei abhängigen Ertragsentwicklungen

Für abhängige Ertragserwartungen verschiedener Assets wird eine optimale Investmentstrategie abgeleitet. Neben der Minimierung der Varianz wird das allgemeine Marktrisiko vermindert und erleichtert damit auch Erfolge in Baissephasen

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Year of publication:	2002-09
Authors:	Scholtz, Hellmut D.
Published in:	Die Rentenversicherung. - Sankt Augustin : Asgard, ISSN 0340-5753. - Vol. 43.2002, 9, p. 165-170
Publisher:	Sankt Augustin : Asgard
Subject:	Portfolio-Management \| Portfoliotheorie \| Optimierung

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Type of publication:	Article
Type of publication (narrower categories):	Article
Language:	German
Other identifiers:	789813750 [GVK] hdl:10419/90908 [Handle] RePEc:zbw:espost:90908 [RePEc]
Classification:	G32 - Financing Policy; Capital and Ownership Structure ; C60 - Mathematical Methods and Programming. General
Source:	EconStor

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