EL USO DE SISTEMAS DINÁMICOS ESTOCÁSTICOS EN LA TEORÍA DE JUEGOS Y LA ECONOMÍA

Este breve artículo glosa algunas de las aplicaciones recientes de sistemas dinámicos estocásticos de la Teoría de Juegos y la Economía. El modelo que se describe con más detalle demuestra que la única asignación estocásticamente estable de un proceso de intercambio entre coaliciones sujeto a errores en la toma de decisiones es la asociada al equilibrio de mercado. Resultados como éste proveen una nueva fundamentación a un concepto central en la Teoría Económica.

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Year of publication:	2007-07
Authors:	Serrano, Roberto
Institutions:	Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)
Subject:	Riskiness \| risk aversion \| expected utility \| decision making under uncertainty \| portfolio choice \| Sharpe ratio \| value at risk \| coherent measures of risk

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Extent:	application/pdf
Series:	Working Papers.
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	Spanish
Classification:	C00 - Mathematical and Quantitative Methods. General ; C43 - Index Numbers and Aggregation ; D00 - Microeconomics. General ; D80 - Information and Uncertainty. General ; D81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty ; E44 - Financial Markets and the Macroeconomy ; G00 - Financial Economics. General
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005611902