Empirische Ökonomie : Eine Einführung in Methoden und Anwendungen
von John Komlos, Bernd Süssmuth
| Year of publication: |
2010
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| Authors: | Komlos, John |
| Other Persons: | Süssmuth, Bernd (contributor) |
| Publisher: |
Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
| Subject: | Ökonometrie | Econometrics | Empirische Methode | Empirical method | Theorie | Theory | Wirtschaftswissenschaften | Empirische Forschung |
| Description of contents: | Table of Contents [external.dandelon.com] ; Description [swbplus.bsz-bw.de] |
| Extent: | Online-Ressource (X, 210S. 120 Abb, digital) |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Lehrbuch |
| Language: | German |
| Notes: | Includes bibliographical references ""Vorwort""; ""Inhalt""; ""Einf�hrung""; ""1.1 �konometrie""; ""Vor�berlegungen und Grundbegriffe""; ""2.1 Statistik als Grundlage der Empirischen �konomie""; ""2.2 Abgrenzung und Parallelen zu den Naturwissenschaften""; ""2.3 Was ist �konometrie?""; ""2.4 Status und Anspruch der Empirischen �konomie""; ""2.5 Grundbegriffe der ökonometrischen Analyse""; ""2.5.1 �konometrische Modelle""; ""2.5.2 Variablen""; ""2.5.3 Spezifikation einer Sch�tzform""; ""Momentensch�tzung auf Stichprobenbasis""; ""3.1 Begriffe""; ""3.1.1 Grundgesamtheit und Stichprobe"" ""3.1.2 Zufallsstichprobe: Diskrete und kontinuierliche Variablen""""3.2 Diskrete Variablen""; ""3.3 Verteilungsmomente sch�tzen auf Grundlage von Stichproben""; ""3.4 Stetige Variablen""; ""Basiskonzepte der induktiven Statistik""; ""4.1 Wiederholung der wichtigsten statistischen Maßzahlen""; ""4.2 Die Normalverteilung""; ""4.3 Transformation auf die Standardnormalverteilung""; ""4.3.1 Wahre und empirische Varianz""; ""4.3.2 Der Jarque-Bera-Test auf Normalit�t""; ""4.4 Das Testen von Hypothesen""; ""4.4.1 Testbeschreibung allgemein""; ""4.4.2 Konstruktion von Konfidenzintervallen"" ""4.4.3 Grundlegende Schritte beim Testen von Hypothesen zusammengefasst""""Einfaches OLS-Regressionsmodell""; ""5.1 Herleitung des einfachen OLS-Sch�tzers""; ""5.1.1 Alternative lineare Sch�tzmethoden""; ""5.1.2 Formale Definition des Residuums (unerkl�rte Variation)""; ""5.1.3 Der Unterschied zwischen Residuum""; ""5.1.4 Formale Herleitung des OLS-Sch�tzers""; ""5.1.5 Gauss-Markov-Theorem""; ""5.1.6 Ein numerisches Beispiel""; ""5.2 Annahmen und Besonderheiten des OLS-Modells""; ""5.2.1 Anforderungen an die Störterme""; ""5.2.2 Das G�teoder Bestimmtheitsmaß R2"" ""5.2.3 Problematisches an R2""""5.2.4 Konfidenzintervall f�r einen OLS-Sch�tzer""; ""5.2.5 Prognose (Forecast) basierend auf einem OLS-Modell""; ""5.2.6 Gesch�tzte Standardabweichungen der OLS-Parameter""; ""5.2.7 Signifikanztest der gesch�tzten Koeffizienten""; ""5.2.8 Allgemeine Anmerkungen zu Signifikanztests""; ""5.3 Verletzung der Annahmen des OLS-Modells""; ""5.3.1 Autokorrelation der Residuen: serielle Korrelation""; ""5.3.2 Der Durbin-Watson-Test auf Autokorrelation in den Residuen""; ""5.3.3 Heteroskedastizit�t""; ""5.4 Auswege bei Autokorrelation und Heteroskedastie: GLS"" ""5.4.1 Behebung von Autokorrelation, wenn das lineare Modell angebracht ist""""5.4.2 Behebung von Heteroskedastizit�t""; ""5.4.3 Tests auf Heteroskedastie""; ""Multiples OLS-Regressionsmodell""; ""6.1 Matrixalgebra""; ""6.1.1 Einheitsmatrix""; ""6.1.2 Datenmatrix""; ""6.1.3 Addition und Multiplikation von Matrizen""; ""6.1.4 Transponieren von Matrizen""; ""6.1.5 Quadrierung von Matrizen""; ""6.1.6 Invertierung von Matrizen""; ""6.2 Herleitung des OLS-Sch�tzers im Mehr-Exogenen-Fall""; ""6.2.1 Ein Zahlenbeispiel""; ""6.2.2 Standardisierte Koeffizienten""; ""6.3 F-Test"" ""6.3.1 Definition der F-Verteilung"" |
| ISBN: | 978-3-642-01705-6 ; 978-3-642-01704-9 |
| Other identifiers: | 10.1007/978-3-642-01705-6 [DOI] |
| Classification: | Methoden und Techniken der Volkswirtschaft |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425017