Estimateurs à rétrécisseur matriciel différentiable, pour un côut quadratique général
The problem of the estimation of a multivariate normal mean when the variance is known up to a multiplicative factor is considered under an arbitrary quadratic loss. We introduce shrinkage estimators with differentiable shrinking functions under weak algebraic assumptions. We deduce sufficient conditions for minimaxity from an unbiased estimator of the risk. We also consider simpler conditions in particular cases like those of shrinking functions with controlled variations.
Year of publication: |
1987
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Authors: | FRAISSE, Anne-Marie ; ROBERT, Christian ; ROY, Madeleine |
Published in: |
Annales d'Economie et de Statistique. - École Nationale de la Statistique et de l'Admnistration Économique (ENSAE). - 1987, 8, p. 161-175
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Publisher: |
École Nationale de la Statistique et de l'Admnistration Économique (ENSAE) |
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