Estimation de modeles autoregressifs a changement de regime markovien.

Dans ce rapport, nous donnons un calcul analytique du gradient de la log-vraisemblance dans le cas gaussien. Nous étudions aussi un estimateur recursif qui donne de bons resultats sur des donnees simulees.

MoreLess

Year of publication:	2000
Authors:	Rynkiewicz, J.
Institutions:	Centre de recherche de mathématiques et économie mathématique (CERMSEM), Centre d'Économie de la Sorbonne
Subject:	MODELES ECONOMETRIQUES \| EVALUATION \| CROISSANCE ECONOMIQUE

Check Google Scholar |

More access options

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Series:	Papiers d'Economie Mathématique et Applications.
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	16 pages
Classification:	C13 - Estimation ; C35 - Discrete Regression and Qualitative Choice Models
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005475315