Estimation des Modeles de Donnees de Panel avec Regresseurs Temporels.

Cet article presente un modele de donnees de panel dans lequel les regresseurs peuvent varier dans le temps, selon les individus, ou les deux. Certains regresseurs sont supposes endogenes. Lo'bjectif est ici est d'etendre les methodes d'estimation des modeles a un seul effet au modele a deux effets. les proprietes des estimateurs proposes sont etudiees au moyen d'une procedure d'estimation de simulation a la Monte-Carlo.

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Year of publication:	1996
Authors:	Boumahdi, R. ; Thomas, A.
Institutions:	Groupe de Recherche en Économie Mathématique et Quantitative (GREMAQ), Toulouse School of Economics (TSE)
Subject:	ECONOMETRICS

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Series:	Toulouse - GREMAQ.
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	27 pages
Classification:	C15 - Statistical Simulation Methods; Monte Carlo Methods ; C33 - Models with Panel Data
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005780444