Fristigkeitsstruktur und Zinsänderungsrisiko : Vorüberlegungen zu einer Markowitz-Theorie des Bond-Portfolio-Management
Year of publication: |
1992
|
---|---|
Authors: | Wilhelm, Jochen |
Published in: |
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : ZfbF. - Wiesbaden : Springer Gabler, ISSN 0341-2687, ZDB-ID 1086398-9. - Vol. 44.1992, 3, p. 209-246
|
Subject: | Zinsstruktur | Yield curve | Portfolio-Management | Portfolio selection | Theorie | Theory |
-
Stylised properties of the interest rate term structure under the benchmark approach
Fergusson, Kevin, (2014)
-
Scaling, unwinding and greening QE in a calibrated portfolio balance model
Riedler, Jesper, (2021)
-
Long-term investors, demand shifts, and yields
Jansen, Kristy A. E., (2023)
- More ...
-
Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen : Festschrift für Jochen Wilhelm
Kürsten, Wolfgang, (2006)
-
Non-Negativity of Nominal and Real Riskless Rates, Arbitrage Theory, and the Null-Alternative Cash
Wilhelm, Jochen, (2004)
-
Das Gaußsche Zinsstrukturmodell: Eine Analyse auf der Basis von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Wilhelm, Jochen, (2000)
- More ...