GARCH Effekte in der Optionsbewertung : empirisch fundierte Simulationsergebnisse
von Alois L. J. Geyer und Walter S. A. Schwaiger
| Year of publication: |
1995
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| Authors: | Geyer, Alois |
| Other Persons: | Schwaiger, Walter S. A. (contributor) |
| Published in: |
Journal of business economics : JBE. - Berlin : Springer, ISSN 0044-2372, ZDB-ID 201074-4. - Vol. 65.1995, 5, p. 533-549
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| Subject: | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Optionsgeschäft | Option trading | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Wahrscheinlichkeitsrechnung | Probability theory | Theorie | Theory |
| Type of publication: | Article |
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| Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
| Language: | German |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001181156