Hétérogénéité : mesure du risque d'estimation dans le cas d'une modélisation intégrant des facteurs observables

Cette étude présente une mesure du risque d'estimation pour deux exemples de modèles intégrant l'hétérogénéité à partir de variables explicatives observables. En particulier, il s'agit ici de montrer que le choix de tels modèles pour prendre en compte l'hétérogénéité permet de limiter le niveau du risque d'estimation.

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Year of publication:	2011-05-17
Authors:	Kamega, Aymric ; Planchet, Frédéric
Institutions:	HAL

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Extent:	application/pdf
Series:	Post-Print.
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	French
Notes:	View the original document on HAL open archive server: http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00593874/en/ Published, Bulletin Français d'Actuariat, 2011, 11, 21, 99-129
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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