Heath, Jarrow, Morton Made Easy: Zur präferenzfreien Bewertung von Swaptions - Anmerkungen zu dem Beitrag von Markus Rudolf
Year of publication: |
1999
|
---|---|
Authors: | Rau-Bredow, Hans |
Published in: | |
Publisher: |
Institut für Bank- und Kreditwirtschaft <Würzburg> |
Subject: | Swap | Arbitrageklausel | Zinsswap | Zinsstrukturtheorie |
- 1. Einführung
- 2. Der Prozeß der Forwardrates
- 2.1 Ein arbitragefreies Zinsstrukturmodell
- 2.2 Der Forwardrate-Prozeß bei Rudolf (1998)
- 3. Kleinere Anmerkungen
- 3.1 Die Identität von einjährigen Swaprates und einjährigen Spotrates
- 3.2 Zur Vorteilhaftigkeit von Swapverträgen bei vollkommenen Kapitalmärkten
-
On the American swaption in the linear-rational framework
Filipović, Damir, (2016)
-
Valuation of default-risky interest-rate swaps
Abken, Peter A., (1991)
-
The determinants of the swap spread and understanding the LIBOR term premium
Choudhry, Moorad, (2008)
- More ...
-
Rau-Bredow, Hans, (1995)
-
Konzernbildung, Eigner/Gläubiger-Konflikte und Unterinvestitionsproblematik
Rau-Bredow, Hans, (2001)
-
Finanzierungsverträge und Konzernbildung
Rau-Bredow, Hans, (1999)
- More ...