Hedging stochastischer Verpflichtungen in zeitstetigen Modellen
von Anke Wiese
| Year of publication: |
1998
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| Authors: | Wiese, Anke |
| Publisher: |
Karlsruhe : Verl. Versicherungswirtschaft |
| Subject: | Hedging | Portfolio-Management | Portfolio selection | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Lebensversicherung | Life insurance | Aktienindex | Stock index | Indexbindung | Indexation | Theorie | Theory | Sprung Diffusionsmodell |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | X, 113 S. |
|---|---|
| Series: | Karlsruher Reihe : Beiträge zur Versicherungswissenschaft. - Karlsruhe : Verl. Versicherungswirtschaft, ISSN 0947-7497, ZDB-ID 2579873-X. - Vol. 3 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss., 1997 |
| Notes: | Literaturverz. S. 109 - 113 |
| ISBN: | 3-88487-706-2 |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000985447