High Performance Computing zur technischen Finanzmarktanalyse

Auf Grundlagen der technischen Finanzmarktanalyse wird ein Algorithmus für eine sicherheitsorientierte Wertpapierhandelsstrategie entwickelt. Maßgeblich für den Erfolg der Handelsstrategie ist dabei eine möglichst optimale Gewichtung mehrerer Indikatoren. Die Ermittlung dieser Gewichte erfolgt in einer sogenannten Kalibrierungsphase, die extrem rechenintensiv ist. Bei einer direkten Implementierung auf einem herkömmlichen High Performance PC würde diese Kalibrierungsphase zigtausend Jahre dauern. Deshalb wird eine parallele Version des Algorithmus entwickelt, die hervorragend für die massiv parallele, FPGA-basierte Rechnerarchitektur der RIVYERA geeignet ist, die am Lehrstuhl für technische Informatik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel entwickelt wurde. Durch mathematisch äquivalente Transformationen und Optimierungsschritte aus verschiedenen Bereichen der Informatik gelingt eine FPGA-Implementierung mit einer im Vergleich zu dem PC mehr als 22.600-fach höheren Performance. Darauf aufbauend wird durch die zusätzliche Entwicklung eines zweiphasigen Iterationsverfahrens schließlich eine praxistaugliche Version des Algorithmus entwickelt, die je Kalibrierung weniger als 12 Minuten Rechenzeit benötigt. Der Stromverbrauch ist dabei etwa 99,99% geringer als bei einer Durchführung des Kalibrierungsalgorithmus auf dem PC. Die abschließende finanzwirtschaftliche Evaluierung zeigt an Beispielen aus dem Bereich des Fondshandels den wirtschaftlichen Erfolg der Handelsstrategie.