Impacto de los precios del petróleo sobre las macromagnitudes de Estados Unidos
En este estudio se emplea la metodología de los vectores autorregresivos (VAR’s) para analizar los impactos que tiene sobre la actividad económica agregada los incrementos en los precios del petróleo, así como también para examinar la postura que adopta la autoridad monetaria ante un shock petrolero y para realizar pronósticos ex post. A fin de analizar las interacciones dinámicas entre las variables involucradas, utilizamos pruebas de causalidad a la Granger, funciones impulso – respuesta y descomposición de la varianza del error de predicción. Se concluye que los shocks en los precios del petróleo retardan la actividad económica agregada y que la política monetaria no es neutral ante un shock petrolero.
Year of publication: |
2007
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Authors: | Sarria, Alfredo Ibrahim Flores |
Published in: |
Contribuciones a la Economía. - Grupo Eumed.net (Universidad de Málaga), ISSN 1696-8360. - 2007, 2007-06
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Publisher: |
Grupo Eumed.net (Universidad de Málaga) |
Subject: | Vectores autorregresivos (VAR’s) | causalidad a la Granger | impulso – respuesta | descomposición de la varianza del error de predicción | shock petrolero | no neutralidad de la política monetaria |
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