La Incorporación De La Lógica Difusa Al Modelo Black-Scholes, Para La Determinación Del Precio De La Opción Cambiaria Mexicana (Addition of the Fuzzy Logic Model to Black-Scholes, for Pricing Mexican Currency Options)

Spanish Abstract: A partir de la introducción de la teoría de la incertidumbre se enmarca un nuevo paradigma en economía y finanzas, con la incursión de nuevos modelos que permitan un mayor grado de precisión a la realidad del entorno de las organizaciones con base en la teoría de la lógica difusa. El artículo destaca la importancia de la incertidumbre presente en los mercados financieros, la cual ha provocado que cada vez sea más necesario establecer modelos para determinar sus efectos en los precios, como el caso del mercado de futuros y de derivados. Se elabora una propuesta para la determinación del precio de una opción cambiaria aplicando los números borrosos triangulares en las variables tipo de cambio, tasa de interés doméstica y tasa de interés foránea con base en el modelo Black-Scholes clásico